A matriz de covariância é uma medida que indica o grau em que duas variáveis variam juntas. Se você tem um conjunto de dados com n variáveis, a matriz de covariância será uma matriz n x n, onde o elemento na i-ésima linha e j-ésima coluna é a covariância entre a i-ésima e j-ésima variável.

Aqui está a fórmula para calcular a covariância entre duas variáveis X e Y:

Onde:

• Xᵢ e Yᵢ são os valores individuais de X e Y.
• X̄ e Ȳ são as médias de X e Y.
• n é o número de observações.

Para calcular a matriz de covariância, você calcularia a covariância para cada par de variáveis.