A matriz de covariância é uma medida que indica o grau em que duas variáveis variam juntas. Se você tem um conjunto de dados com n variáveis, a matriz de covariância será uma matriz n x n, onde o elemento na i-ésima linha e j-ésima coluna é a covariância entre a i-ésima e j-ésima variável.
Aqui está a fórmula para calcular a covariância entre duas variáveis X e Y:
Onde:
- Xᵢ e Yᵢ são os valores individuais de
XeY. - X̄ e Ȳ são as médias de
XeY. - n é o número de observações.
Para calcular a matriz de covariância, você calcularia a covariância para cada par de variáveis.
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